深度探营“硬核”上交所:公司与投资者皆可画像,科技监管进入新

上交所债券部的相关人士介绍,通过使用大数据、XBRL等科技手段,交易所目前已实现了对公司债券的全生命周期监控,日常监管动作及监管措施也都可以做到电子化留痕。当前的债券业务流程中,启用了公司债券项目审核系统、债券业务管理系统、债券监管与风险管理系统,“已经可以覆盖公司债券项目审核、发行上市、存续期的全生命周期数据,未来还将建设债券业务平台来实现债券相关系统的整合。”

在创新产品领域,科技监管亦有融合与覆盖。

上证50ETF期权是我国首个场内期权产品,自上线至今发展已将近5年,已经成为全球第二大ETF期权产品。截至今年8月底,50ETF期权合约日均成交246.93万张、日均持仓307.24万张、日均权利金成交14.51亿元,日均成交面值688.49亿元。另一张成绩单是出自市场的良好运行。截至目前,尚未出现爆炒、过度投机等风险事件,上证50ETF期权基本经受住了市场的考验。

谈及期权监管,上交所产品创新中心相关负责人表示,利用科技手段,目前实现了重点筛查未报备账户违规进行程序交易;构建期权市场投资者画像;还利用大数据建模,核查分拆账户交易行为、挖掘疑似账户,精准定位所属期权经营机构及账户。多个违法经营期权业务的分仓交易平台,就是在该科技监管的部署中被精准打击。

夯实基础与共享开放

如果给上交所画像,那另一面就是一家“硬核”的信息技术公司。

上海证券大厦南塔25楼,是上交所技术公司的办公所在地。与交易监管或科创板审核中心的严肃和紧张相比,这里的气氛更为活跃,还设置有基于桌面云的开放式办公区域,供所内员工进行移动式的内外网办公。

(图为上交所技术公司的监测显示大屏。摄影/张婧熠)

在近几年科技监管的攻坚突围期,这里每天都接受着来自各业务部门的产品需求、使用反馈,产出和完善出一个个监管“神器”和“秘笈”;还监测着庞大的数据平台与交易系统的一举一动,担起了市场运行的“安全员”。据内部人士介绍,早于每个交易日数个小时之前,技术公司的核心监测屏就开始运行,保障着沪市每天千亿成交额的交易安全。

但同时,这里也与各业务部门做到严格的权限划分。“我们收集业务部门的需求和测试反馈,至于这些产品的监管结果和处理措施,我们完全接触不到。”上交所技术公司负责人向记者表示。

细数上交所当前的科技监管架构,不管是新监察系统、科技评价系统的平台建设,还是画像功能、关联分析的应用服务,都是技术公司主导研发,并建立在自有的基础架构之上,实现了技术对监管、服务等各业务环节的引领。

而纵深来看,从之前的数据仓库到现在的大数据平台和证通云,从外高桥证券数据大厦再到目前国内业内最大的金桥数据中心,从系统内自用到辐射全行业......近20年里,上交所始终专注于基础设施的建设,进而推动科技监管的持续升级。

于是,一个架构清晰、规划明确的信息技术研发公司画像就出现了。

从上交所技术公司的开发规划和产品架构来看,在最底层,除了已有的技术大厦数据中心、宁桥路数据中心、华信北数据中心,上交所金桥数据中心已在建设和试运行中。从机柜数量这一指标来看,这将会是国内证券行业最大的数据中心;它不仅会是上交所和证券交易市场的底层基础,也将为证券行业提供高可靠、高安全的数据中心。

而就在今年5月,金桥数据中心迎来了东方证券、兴业证券等首批行业用户。数据中心将为这些用户提供两幢机房楼以及配套的办公、运维资源。入驻后,数据中心还会凭借专业化的运维管理、安全可靠的接入服务,提供全方位应用级服务的平台。能够选择交易所数据中心而非自建机房,这将极大减少金融机构的重复建设,提高资源运用效率、节约建设成本。

能够从自用向行业开放的,不只是在基础设施方面。在上交所技术公司产品架构的第二个层级,大数据平台和金融云(即证通云)目前已初步建成,并逐步投入使用。其中,证通云已经开始向部门金融机构开放商用。

假设一家新建基金公司需要搭建系统和组建技术团队,至少要有千万元级别的成本投入,时间周期也需要约半年时间;如果使用证通云的计算资源和解决方案,最快可以在一两个月内、以百万级别的投入完成初步构架。

既保障着上交所的信息技术系统和基础设施建设与运行,还在向市场输出技术和服务——上交所技术公司与数据中心,其实更是上交所科技战略的一个缩影,也是其迈向技术先进、运行高效、结构完整、品种齐全、功能完备、市场透明、监管有效、具有国际影响力的世界领先交易所的重要一步。

(图为上交所金桥数据中心的运行监控大厅。摄影/张婧熠)

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